Opções Binary Trading 5

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Black-Scholes Modelo de Avaliação para Opções Binárias The Start of Greatness Grandeza como sabemos ele doesn t sempre aparecem da forma que nós assumimos que deveria. Ben & amp; Jerry tropeçou em seu mentor depois de fazer sorvete em sua garagem; Mark Zuckerberg abandonou a faculdade para se concentrar em sua nova criação Facebook. Assim, também, fez binário de negociação de opções eo método Black-Scholes acontecer no mais inusitado e inesperado de maneiras. Tudo começou, na verdade, em 1962, quando James A. Boness escreveu uma peça chamada "A Teoria e Medição de Opção de Valor", no qual ele criou um modelo de preços que passou à frente de qualquer que seus predecessores haviam criado. Fischer Black Black de Black-Scholes Trabalho Mr. Boness realmente ajudou Fischer Black e Myron Scholes para formular suas idéias sobre as opções de binários e fundar o método Black-Scholes. Em 1973, Fischer Black e Myron Scholes, em seguida, fundou o seu método reconhecido mundialmente para opções binárias de negociação. Tudo começou para eles em 1969, quando Myron Scholes foi um 28 anos professor assistente de finanças no MIT e pescador preto era um empreiteiro de 31 anos de financiamento independente. Preto tinha um Ph. D. de Harvard em matemática aplicada, e seu interesse foi repicado quando ele conheceu Scholes e leia mais sobre ações e opções. A troca de opção binária ainda não era um item e foi um campo que estava aberta e rápida interessante. Exploração Binary Option Em uma história que se tornou tradição, e que muitas pessoas brilhantes têm acontecer com eles, Myron Scholes do modelo financeiro Black-Scholes Fisher Black e Myron Scholes apresentou um documento delineando um modelo analítico. Eles enviaram para o Journal of Political Economy, foram completamente rejeitadas. Eles empurraram em, no entanto, e tinham certeza de que o seu método de Black-Scholes tinha mérito. Eles estavam certos. No entanto, eles foram rejeitados novamente quando apresentou-o à revisão de Economia e Estatística. Ouvindo os críticos Black e Scholes fez algumas revisões, com base em críticas de que eles receberam de Nobel Laureate Merton Miller e de Eugene Fama, da Universidade de Chicago. Eles, então, apresentou o papel para o Journal of Political Economy novamente e ele foi finalmente aceite. O método de Black-Scholes nasceu! A partir do momento que o seu trabalho foi publicado em 1973, o modelo binário opções Black-Scholes foi aceito como um dos modelos financeiros mais importantes em torno de binário opções de negociação. O modelo final que Black e Scholes criado não era feito em um vácuo, no entanto; eles reconheceram que sua versão era, na verdade, uma melhoria em um modelo já desenvolvido por James A. Boness em seu Ph. D. dissertação na Universidade de Chicago. Enorme popularidade do modelo de Black-Scholes O modelo Black-Scholes entrou em cena, exatamente no momento certo. A Chicago Board Options Exchange só começou a negociar em opções de ações padronizadas em 1973, quando o modelo de Black-Scholes apareceu. O modelo Black-Scholes também preencheu uma necessidade que os escritores de opções teve. Eles precisavam saber exatamente o risco segurado para ajudá-los a permanecer no negócio de opções de escrita. O método desenvolvido por Fischer Black e Myron Scholes veio na hora certa. Black-Scholes Desde 1973 Desde que foi criado, em 1973, o modelo de precificação de opções Black-Scholes foi dada uma grande atenção. O modelo é usado com a troca de opção binária para prever o resultado de ações e muito mais. Ela tem duas partes principais. Na primeira parte, pode-se descobrir o benefício esperado quando você adquirir um estoque outright; a segunda parte do modelo permite que o valor atual de pagar o preço de exercício na data de vencimento. Parte Robert Merton s Ao mesmo tempo, outro professor de finanças que estava em Harvard, Robert C. Merton, foi a criação de um documento que melhorou no modelo de Black-Scholes. Ele era um seguidor de Paul Samuelson, laureado com o outro Noble, e ele já era conhecido para o desenvolvimento de outras teorias, incluindo a teoria de finanças em tempo contínuo. Robert Merton é realmente conhecido por seu papel na história deste modelo, uma vez que ele cunhou o termo "Black-Scholes de precificação de opções." Ele continuou, juntamente com Myron Scholes, a receber o Prêmio 1997 Noble em Economia pelo trabalho que ele fez. Ele dividiu o prêmio com Myron Scholes, mas não com o pescador preto, preto porque já havia falecido no momento. Preto faleceu em 1995, tornando-in-elegíveis para o Prémio Nobel de 1997. Ele, no entanto, chegar a ser mencionado como um contribuinte pela academia sueca. Expandindo Black-Scholes Como o método Black-Scholes foi criado, e desde que foi influenciado por Robert Merton, outros vieram em cena também. Robert Merton foi influente em relaxar as suposições de nenhum dividendo com o método Black-Scholes. Então, em 1976, Jonathan Ingerson relaxou a hipótese de nenhum imposto e dos custos de transação. Robert Merton, em seguida, respondeu a essa mudança, removendo a restrição de que tinha sido parte do método da taxa de juros constante. Todas essas variações e as fórmulas resultantes permitem a modelos de avaliação incrivelmente precisos para as opções de ações como a troca de opção binária. Usando o modelo de Black-Scholes O modelo actual é amplamente usado como um modelo para o mercado financeiro. A fórmula Black-Scholes oferece um preço de opções de estilo europeu. Muitos testes empíricos que analisaram o modelo de Black-Scholes descobriram que ele é, de fato, "relativamente próximo" ao preço observado. Existem, no entanto, algumas discrepâncias bem conhecidos e aceites. Em geral, o modelo desenvolvido por Fischer Black, Myron Scholes e Robert Merton inclui algumas suposições explícitas. Um número dessas suposições foram removidos ao longo do tempo, como outros estudiosos têm mostrado que eles aren t as melhores hipóteses. Merton ajudaram a conta de variações de taxas de juros; Ingersoll ajudou a conta para os custos de transacção e os impostos e outros olharam para pagamento de dividendos. Hoje, esta fórmula é amplamente utilizada, e é certamente interessante quando participam em opções binárias para saber onde o método original originou. Para saber mais sobre e experiência Opções binário de negociação em tempo real, recomendamos que você ver como ele funciona para você, em linha em OptionsClick Um pensamento em & ldquo; Black-Scholes Modelo de Avaliação para Opções & rdquo binários; 3A% 2F% 2F0.gravatar% 2Favatar% 2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536% 3fs% 3D68 & amp; r = G "/% 3A% 2F% 2Fuse. perl. org% 2Fimages% 2Fpix. gif% 3fs% 3D80 & amp; r = G" /% aconselhamento financeiro em 7 de Dezembro de 2011 às 15:28 disse: